2015银行初级考试《风险管理》第五章必考点(2)

　　5.2国家风险管理

　　就是一个主权国家处于某种原因，不愿或无力偿还外国银行的贷款本息，或因国际结算款项、投资收益等汇回受阻，给外国银行造成经济损失的可能性。

　　与一般商业风险的区别

　　(1)是与国家主权关系密切的风险

　　(2)存在于国际贸易中

　　(3)由不可抗拒的国外因素形成

　　(4)源于东道国的法律强制性，无法用合同条款免除

　　主要形式

　　(1)债务拒绝

　　(2)债务重组

　　5.2.1国家风险评级

　　1.商业银行的国家风险评级可分为两个层次

　　(1)对各国风险进行评级

　　(2)根据结果给予不同的交易额度

　　2.商业银行的评级方法

　　(1)外部评级法

　　(2)内部评级法

　　5.2.2国家风险评估

　　1.国家风险的定性分析方法

　　(1)完全定性分析，指一种非固定格式的国家风险分析报告，分析内容随国家而变化

　　(2)结构定性分析，指依据包括定义范围和一些统计分析而写出的标准格式的国家报告

　　(3)清单分析，清单分析为一张需要回答待评估国家风险的统计或问题表

　　2.国家风险定量分析

　　把估计一个国家履行债务、清偿的能力的概率作为一套独立变量或解释变量的函数

　　(1)判别分析法——将给定的客体归在几个可选的总体中的一个

　　(2)LOGIT分析法——适用于国家的LOGIT方法是指是否对国家债务进行重新安排这一二元事件，重新安排国家债务的概率与几个经济变量有关

　　(3)因变量和显著性解释变量的选择

　　三个主要的因果关系变量，标示债务负担和外债状况的变量组，标示流动性状况的对外贸易变量组，国内经济变量或指标组

　　5.2.3国家风险管理办法

　　1.国家风险管理的基本原则

　　在国际投资中，国家风险的考察要优先于单个个体的信用考察，尤其是对发展中国家

　　2.设定国际基本风险限额

　　(1)对信贷国家设定放款最大百分比

　　(2)按资本额设定放款最大百分比

　　(3)按外债状况设定放款最大百分比

　　(4)不预先设定，按实际个案情况决定信贷限额

　　3.国家风险控制

　　(1)寻求第三者保护

　　(2)采取银团贷款方式

　　(3)贷款多元化

　　(4)风险自留

　　(5)采用金融衍生工具

　　(6)转贷和债转股方式