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2018银行从业《风险管理》第五章 市场风险计量

发布时间:2018-11-29 17:22:39 分类:备考指导 作者:鲁春会 来源:华图金融考试网
【导读】为了帮助广大考生在备考期间提高复习效率,华图金融考试网根据教材整理了历年《初级风险管理》考试的高频考点。掌握知识就是要抓住核心,在后期复习能灵活应用到试题中去。

为了帮助广大考生在备考期间提高复习效率,华图金融考试网根据教材整理了历年《初级风险管理》考试的高频考点。掌握知识就是要抓住核心,在后期复习能灵活应用到试题中去。

市场风险计量

操作风险评估(RCSA),是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。其原理是按照“固有风险一控制措施一剩余风险”的方法,对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告,评估业务流程固有风险、剩余风险,量化分析风险程度,并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

操作风险评估的原则包括:①业务流程所有人负第一评估责任原则:业务流程的所有人(即“风险所有人”)需对风险与控制的评估工作承担第一评估责任;②动态管理原则:既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展动态的触发式评估工作;③重要性原则:应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险。

操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。准备阶段:包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段:包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段:包括整合评估成果和提交报告两个步骤。

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(编辑:鲁春会)
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